时间序列预测的难点

目前有很多方法看似可以进行时间序列预测,实际上不靠谱。

如下图所示,红线代表预测值,蓝线代表真实值

乍眼一看,两条曲线挺重合的,是不是预测效果就很好呢?

在这里插入图片描述
其实很难说

实际上,上图展示的是单步预测,即给定当前时间点 y t y_t yt 之前的一个时间窗口 ( y t , y t − 1 , … , y t − N ) (y_t, y_{t-1}, \ldots, y_{t-N}) (yt,yt1,,ytN),预测下一个时刻的值 y t + 1 y_{t+1} yt+1

我们从放大图可以看出预测值(红线)和真实值(蓝线)之间有明显的滞后效应

这有什么问题呢?

这意味着,模型学到的最好的策略可能就是用当前值来预测下一时刻的值

换个角度,如果我简单地用当前值作为下一时刻的预测值,会不会比复杂模型的预测结果的误差要低?

如图所示的时间序列,没有很强的连续性,或许真的没有什么更好办法来做预测?

私以为,如图所示的序列应该更关注整体的长程趋势,而非单步预测精度。

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